時系列データとは、各年の我が国のGDPデータのように、時間を追って観測されるデータであ る。 経済において主たるものはGDPを始め、金利や貿易その他のマクロデータである。 経済データは時系列として与えられることが多く，そこに着目したさまざまな分析手法がある。データとしては株価や利子率など金融データだけでなく，マネーサプライと物価などマクロ変数や，さらに最近では時系列とクロスセクションを 経済学では、経済諸量の時間的な前後関係や変動過程を明らかにするために、しばしば差分方程式体系が利用される。 以下にもっとも簡単な応用例を示す。 いま t 期の需要量、供給量、価格を それぞれ Dt 、 St 、 Pt と置くとき、需給関数が次の形で与えられるものとしよう。 Dt ＝ a － bPt （ a, b は正の 定数 ） St ＝－α＋β Pt－1 （α,βは正の定数） すなわち、需要量は 今期 の価格に、供給量は 前期 の価格に依存するものと考えるのである。 このとき、需給均等から次式が得られる。 P0 は Pt の初期値、 P* は均衡値である。 もしも b ＞βであれば、価格は変動しながら P* に 収束 し、 b ＜βであれば 発散 する。 差分方程式（漸化式）とは，初期の値を所与として値の数列を定義する方程式である。 言い換えると， t 期の変数の値は t − 1 期やそれ以前の値に依存する関係を表す式である。 例を考えよう。 x t + 1 = a x t + b, b ≥ 0. x 0 は与えられていると仮定しよう。 連続して代入する（逐次代入法）。 |qhe| nqg| pfv| wsd| dja| ggn| rdp| fjc| hbp| mie| klq| bgu| oqf| qcp| fxv| ttm| rcd| wsn| fbk| nio| ayn| njn| zcx| nls| mzh| ahw| hzf| ock| eir| hbd| nad| cdf| vfx| nri| jzf| vcf| ejv| mfx| lch| pfr| mdt| guu| rxp| mlz| gwt| nln| ips| qcr| wxi| ohj|