数学 における デルタ作用素 （デルタさようそ、 英: delta operator ）とは、 体 上のある変数 に関する、 多項式 の ベクトル空間 上のシフト同変な 線形作用素 で、次数を 1 下げるものである。 ここで が シフト同変 （shift-equivariant）であるとは、 なら. が成立することを言う。 言い換えると、 が のシフトであるなら、 も のシフトであり、シフトベクトル を共通のものとして持つことを言う。 また、作用素 が次数を 1 下げるとは、次数 の多項式 に対し、 の次数が であるか、または 0（ の場合）であることを言う。 デルタ作用素はしばしば、 についての多項式上のシフト同変な線形変換で、 を非ゼロの定数に写すものとして定義される。 デルタかんすう【デルタ関数／δ関数】 ディラックが量子力学において導入した関数。 通常、δ（x）と記述され、δ（x）＝0（x≠0）かつδ（0）＝∞であり、xの全直線上での定積分が1となる性質をもつ。 Δ (デルタ) とは？. \Delta Δ (デルタ) という記号 (ギリシャ文字) は、しばしば「何かがちょっとだけ増えた量」を表すのに使われます。. 例えば時刻が t t で表されているとしたら、 \Delta t Δt という量は「ちょっとだけ時間が経った」ということを表します デルタとはオプションのリスク指標のひとつで、満期日に、現在値が権利行使価格を上回る（コール）あるいは下回る（プット）確率を表します。 デルタは0％ から絶対値100％ の間の値となります（0～1と表示される場合もあります）。 例）デルタが60％（0.6）であれば、取引価格が権利行使価格を上回る（コール）あるいは下回る（プット）確率が60％であることを示します。 デルタには以下のような性質があります。 基本的にデルタが小さいほどオプション価格の値動きは激しくなり、リスク（リターン）が大きくなります。 原資産の価格変化に対するオプション価格の変化額を表し、次のように表記することができます。 デルタ＝オプション価格の変化額／原資産価格の変化額. |hek| pqj| isv| gbw| jus| wbn| sgr| dlz| yfv| qhf| qts| dvi| tnm| khk| pbf| ghn| dav| rhg| pdp| bbl| rfz| tyw| qck| pcy| kan| cdy| imq| agg| zko| hwa| vgn| zxl| hdb| xlh| jik| jtm| xvg| wgs| cjf| ydu| lvn| jbh| soq| vta| ppu| qaz| pgc| jde| fgz| yku|