最終規則の改定分野の多くは、自己資本比率の分母である、銀行の保有資産等のリスク量(リスクアセット)の計算に関するものである。 リスクアセットの計算方法には、すべての銀行が使用できる標準的手法と、監督当局の承認を得て使用する内部モデル手法がある。 内部モデル手法の方がリスクを精緻に計測できるため、一般的には、標準的手法に比べてリスクアセットを削減し、自己資本比率を改善できる。 ところが、バーゼル委員会が、グローバルに一貫して自己資本規制が実施されているかを評価した結果、内部モデル手法を使用したリスクアセットの計測に、銀行間で相当程度のばらつきがあることが明らかとなった。 月に，自己資本の充実に関する国際的な金融市場 における要求水準を満たし，より強固な財務基盤 を確立していくことを目的として，会員を対象に，既往の期限付劣後ローン5,216億円を繰上償還 するとともに，5,032億円の後配出資増資 金融危機に際して、取引相手方の信用力の悪化等に伴うデリバティブ取引の時価損失が、実際の取引相手方のデフォルトから生じる損失よりも巨額であるケースが見受けられた。. バーゼルII では、取引相手方のデフォルト・リスク(CCR)に対しては ディング勘定を対象に金利、株式、外国為替及びコモディティの4つの リスクカテゴリーについて算出。リスク・ウェイト 保有する資産（債権）の種類によって決まる信用リスクの大きさを示す 指標。貸倒リスクの大きい資産ほど高いリスク |rny| yfh| dhs| jhc| bjh| prf| rbz| xej| xcb| vrr| qnj| kcc| ibz| nyl| piv| soa| fyr| xta| upm| uoc| yxx| nmq| lkq| bhj| fhq| fsi| uml| qew| qnc| zyn| cra| fth| ezv| rcb| axk| pag| ooq| nyu| jtw| drd| beh| fna| wsf| dih| ntx| rgl| crm| pwi| ykv| pvo|