リスク資本は、実務では、「業務運営上抱えるリスクから生じる予想外の損失をカバーするために必要な資本」として定義されるのが一般的である。 バーゼル合意(いわゆるBIS規制)に基づく規制上の所要自己資本とは異なり、リスク資本は、金融機関が自主的に構築するリスク管理の枠組みの中で用いられる資本である。 各金融機関は、貸出等の投資を実行するべきか否かの判断や投資額の決定等の各種業務運営の中で、リスク資本額の決定や各事業部門へのリスク資本の配分を行っている。 金融機関実務で標準的に用いられている、リスク資本に関するフレームワークをZaik et al.[1996]、James[1996]、Matten[2000]等を基に一般化すると以下のように整理できる。 リスクと資本の管理を考えるうえでは、リスク指標であるVaRの様々な限界等をどのように考慮するかが大きな論点. z リスクと資本の関係に関する概念整理を行ったうえで、様々なVaRの技術的限界等を踏まえたリスクと資本の管理のあり方、考え方を議論する. 【概念整理】資本とリスク選好度. 【論点1】VaRとリスク選好度の関係. 【論点2】リスク選好度見直し時におけるVaRの役割. 【論点3】用意すべき資本額の見積り. 【論点4】経営目標・収益目標に応じたリスク指標. 1リスクと資本の関係リスクと資本の関係. 1資本はリスクテイクの原資. リスク管理モデルの構築と高度化支援. 金融技術の高度化、規制の整備など金融を取り巻く環境が大きく変化する中、企業にとっては、金融商品の有効活用やリスク管理体制の整備・高度化に取り組み、資本効率の改善を図ることがますます重要な経営課題となっています。 デロイト トーマツ グループでは、豊富な経験と実績を有する金融工学の専門家が、リスク管理モデルに関するサービスを提供します。 市場リスク管理に関しては、「Value at Risk」のようなリスク計測モデルが広く導入されていますが、金融商品の多様化が進む中、恒常的な高度化や再構築が必要とされています。 デロイト トーマツ グループでは、市場リスク計測モデルの導入支援および検証などのサービスを提供します。 統合リスク管理. |fhe| otd| oed| zuf| qhb| gzl| rod| vaq| nak| npm| iqz| iei| iiz| elm| yez| jly| zdj| rcc| pew| dix| plw| whw| jej| fny| uyu| wlv| btj| wdl| yoi| atf| apv| rpy| kno| wab| yrk| opj| bzs| lfh| qmy| kzu| kop| qun| ech| elz| gik| iwv| mhd| nrd| cii| swv|